Como trocar opções de espionagem por lucro

Como trocar opções de espionagem por lucro
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

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Dentro do mundo da troca de opções SPY.
22 de janeiro de 2015.
Esta é uma coluna semanal com foco nas opções ETF da Scott Nations, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções. Quase 136 milhões de opções sobre ETFs foram negociadas em dezembro de 2014, e como os ETFs e as opções estão entre os veículos financeiros que mais crescem no mundo, só faz sentido combinar os dois. Esta coluna destaca operações de opções de ETF extraordinariamente grandes ou interessantes para ajudar os leitores a entenderem onde os investidores acreditam que um determinado ETF pode estar se dirigindo. Ao fazê-lo, as Nações examinarão a estratégia de opções subjacente.
ETFs e opções sobre ETFs são ferramentas maravilhosas para traders ativos. Os ETFs criaram classes de recursos que não estavam disponíveis anteriormente para os comerciantes a apenas um clique do mouse. Além disso, o crescimento na negociação de opções e na educação de opções significa que mais e mais traders aproveitam o número quase infinito de opções de estratégias que podem oferecer.
Na década de 1980, os comerciantes de varejo só podiam ler sobre o mercado de dívida de alto rendimento. Agora existem mais de uma dúzia de ETFs de dívida de alto rendimento, muitos com mercados de opções muito líquidos.
O mesmo aconteceu com as ações internacionais. Existiam fundos mútuos tradicionais, mas eles estavam sujeitos a difusão de estilo e geografia, e se você pensasse que um desses mercados iria para os lados, não havia mercado de opções que permitisse executar uma estratégia para tirar proveito disso.
Mas os operadores de opções estão em melhor situação hoje, mesmo nos índices subjacentes disponíveis antes do advento dos ETFs e das opções desses ETFs.
Mercado de Opções Liquid SPY.
Por exemplo, as opções no SPDR S & P 500 ETF (SPY | A-98) não foram lançadas até 2005, e as opções no S & P estão disponíveis desde os anos 80, mas cada operador de opções no mundo agora é capaz para aproveitar os mercados de opções S & amp; P com um spread bid / ask de apenas US $ 0,01. Antes de as opções no SPY serem lançadas, esses spreads bid / ask eram muito mais amplos.
Essa liquidez significa que spreads e combinações de multileg permitem que um trader faça uma negociação de risco definido que o SPY subirá, baixará ou de lado. E um trader institucional fez exatamente isso no SPY na terça-feira.
O SPY tem negociado em uma faixa relativamente estreita - sendo um termo relativo estreito - desde o começo do ano, como você pode ver.
Pode parecer que o SPY saltou durante os primeiros 12 dias de negociação de 2015, mas desde que o SPY foi lançado em 1993, o intervalo médio do SPY nos primeiros 12 dias de negociação do ano é de 5,25 por cento, enquanto em 2015 era apenas 4,1 por cento
Se um trader pensasse que a ação lateral do preço continuaria com a possibilidade de que o SPY voltasse a subir, há várias estratégias de opções que ela poderia usar para lucrar. Mas uma dessas estratégias tem a vantagem de ganhar dinheiro se o SPY não fizer nada, se movimentar mais alto ou até mesmo se ele se mover um pouco mais baixo e fizer isso enquanto estiver limitando o risco.
Então, o que é esse comércio maravilhoso que limita o risco, mas gera retorno, dada uma variedade de resultados? Vendendo um spread de venda.
Anatomia de um comércio de opções.
Na terça-feira, um trader de opções institucionais vendeu um monte de spreads de venda no SPY.
Ele vendeu um total de 17.229 das unidades de greve SPY 200 que expiram em fevereiro e comprou o mesmo número de greves de espionagem do SPY 195 ao mesmo tempo, a fim de limitar seu risco. Enquanto o nosso trader executou o seu comércio em três grandes “pedaços” apenas a alguns momentos de diferença, e com preços ligeiramente diferentes para cada grupo, os preços que ele obteve para o primeiro grupo são ilustrativos do retorno e do risco para o negócio.
Ele vendeu os 200 strike puts a US $ 3,64 por ação com o SPY em US $ 201,63. Como cada opção corresponde a 100 ações da SPY, ele arrecadou um total de US $ 6,27 milhões pela venda dessas opções. Ao vendê-los, ele se comprometeu a comprar 1,72 milhão de ações da SPY por US $ 200,00 por ação se o dono dessas opções optar por exercê-las, o que o dono fará se o SPY estiver abaixo de US $ 200,00 no vencimento de fevereiro. Nosso vendedor put só pode lucrar com os US $ 6,27 milhões coletados, mas tem risco quase ilimitado, pois o SPY pode cair bem abaixo de US $ 200,00 até o vencimento de fevereiro.
Para limitar esse risco, nosso negociador de opções pagou US $ 2,28 pelas 195 opções de compra, significando que ele pagou um total de US $ 3,93 milhões, então ele agora tem o direito, mas não a obrigação, de vender 1,72 milhão de ações da SPY por US $ 195,00. faça se o SPY estiver abaixo de US $ 195,00 no vencimento de fevereiro.
Se o SPY estiver abaixo de US $ 200,00 no vencimento da opção, nosso trader vai comprar essas ações a US $ 200,00 - nos referimos a isso como tendo as ações "colocadas" a ele. Mas se o SPY estiver abaixo de US $ 195,00, ele poderá exercer as opções que possui, os 195 strike puts e vender as ações de volta a US $ 195,00.
Nosso trader recebeu uma receita líquida de US $ 1,36 por vender cada spread de venda, ou um total de US $ 2,34 milhões. Esse será um bom dia de pagamento se ele conseguir manter tudo. Mas o que SPY tem que fazer para ele manter todo esse dinheiro? Ele precisa que o SPY esteja acima de US $ 200,00 no vencimento da opção de fevereiro.
Como o SPY estava em US $ 201,63 quando ele expôs esses spreads, o SPY pode se movimentar mais alto, mover-se para os lados ou até mesmo cair um pouco, contanto que permaneça acima de US $ 200,00 na expiração da opção. Você pode ver o perfil de pagamento na expiração abaixo.
Limitando um cenário perdido.
Mesmo que o SPY diminuísse para zero até o vencimento de fevereiro - um resultado bastante improvável, o pior que aconteceria ao nosso vendedor de spread seria que ele teria que comprar 1,72 milhão de ações da SPY a US $ 200,00 e depois as venderia. em US $ 195,00.
Sua perda de US $ 5,00 por ação seria reduzida em US $ 1,36 que ele recebeu por vender cada spread de venda. Portanto, sua perda líquida máxima é de US $ 3,64 por ação, ou um total de US $ 6,27 milhões. O fato de a perda líquida máxima ser igual ao preço recebido pela venda dos 200 strike puts é apenas uma coincidência.
Enquanto o SPY estiver abaixo de US $ 195,00, nosso trader perderá essa rede de US $ 3,64 por ação. Mas o SPY estava em US $ 201,63 quando esses spreads foram vendidos, o que não é provável, e a matemática das opções nos diz que há menos de 30% de probabilidade de que isso aconteça.
E a mesma matemática das opções nos diz que a probabilidade de manter todo o prêmio da opção coletada é de cerca de 55%.
E o que acontece se o SPY estiver entre US $ 195,00 e US $ 200,00 na expiração da opção?
Nosso trader terá que comprar as ações a US $ 200,00, mas não vai querer exercitar as 195 colocações. Isso significaria que ele venderia suas ações a US $ 195,00, embora o SPY esteja negociando acima desse nível. Em vez disso, ele deixaria suas 195 opções expirarem e ele simplesmente venderia as ações no mercado aberto.
Com o SPY abaixo de US $ 200,00, e enquanto o SPY estiver acima do preço de equilíbrio de US $ 198,64, o negócio será lucrativo. Dito isto, o lucro será menor que o máximo de 1,36. E abaixo de US $ 198,64, esse comércio será um perdedor.
As opções sobre ETFs permitem que os traders especulem ou se envolvam em um grande número de classes de ativos, e diferentes estratégias de opções permitem que elas criem uma negociação que seja apropriada para cada apetite de risco e cada preço ETF em potencial na liquidação de opções.
Na época em que este artigo foi escrito, o autor era SPY longo e tinha uma posição de opção delta-neutra no SPY. Siga Scott no Twitter @ScottNations.
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Eu abri uma conta & # 8230; em agosto de 2017 e coloquei meu primeiro trade no dia 10. Desde então, minha conta cresceu de $ 2k para hoje (até agora) acima de $ 25k & # 8230; Eu coloquei 2 comércios hoje & # 8230; 10% & # 8230; 17%. Isso me dá um total de.
27% para o dia. Eu estou bem com isso.
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Como trocar opções de espionagem por lucro
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços com ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Horário de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?

QUEM NÓS SOMOS.
Os comerciantes de varejo simplesmente não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente…. Muitos céticos ...
O TradingProof foi desenvolvido para dissipar muitos mitos comuns sobre negociação de opções. Muitos dizem que o comerciante médio de varejo simplesmente não pode lucrar nos mercados de hoje. Respeitosamente, discordamos veementemente! Semana após semana, negociamos com sucesso as Opções Semanais no varejo. Nós não somos corretores de pregão nem consultores de investimentos e não somos corretores licenciados, por isso não temos mais uma oferta de mercado & ndash; & nbsp; & nbsp; do que qualquer outra pessoa.
Como muitos outros sites, você encontrará uma página de resultados preenchida com nossos negócios. Haverá vencedores e perdedores, ganhos e perdas percentuais. No entanto, ao contrário de QUALQUER outro site lá fora, nós realmente fornecemos nossas declarações de negociação para quem deseja vê-los. Você pode ver em primeira mão que nossos negócios foram realmente executados!
Nossa estratégia é simples. Contamos com probabilidades estatísticas sólidas mais do que a análise técnica. Apesar de não sermos contra a análise técnica, raramente a usamos, pois nossos princípios e probabilidades tendem a funcionar em nosso benefício. Nós também não alavancamos nossa conta ou tentamos “matar” todas as transações. Enquanto nós desfrutamos de um ocasional grand-slam, nós mais frequentemente fazemos nosso dinheiro bater em simples e duplas & # 8211; E nós vemos o sucesso quase todas as semanas!
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Eu decidi criar este site sabendo em primeira mão as lutas que a maioria dos comerciantes de varejo atravessa durante o processo inicial de aprendizagem. Eu também sei que muitos novos operadores esgotaram suas contas desde o início e nunca tiveram a chance de tentar novamente. Então, minha visão para este website não é provar que os céticos estão errados. É para capacitar você, o comerciante de varejo, para se educar em opções de negociação com foco principal em semanas. É porque vivi as lutas que agora conheço as infinitas possibilidades, porque também as vivi!
Minha esperança é que quando você ler o meu site e ver meus negócios pessoais e declarações de negociação, você não permita que o ceticismo entre em sua mente quando se trata de negociação. Eu quero que você acredite em si mesmo e sua capacidade de ser um profissional bem sucedido!
Eu não previ a criação deste site. No entanto, ao longo dos anos, continuei ensinando às pessoas os fundamentos do dia de negociação do Emini Markets. Algumas dessas conversas levaram à discussão das minhas opções de negociação que, por sua vez, levaram a muitas solicitações para esse site. Como resultado, a TradingProof nasceu.
Neste ponto, você pode estar se perguntando “Quem é esse cara? O que o torna um especialista? ”Bem, meu nome é David Marsh. Alguns de vocês já podem saber de mim através do meu site original: EminiTradingStrategies.
Comecei a negociar opções no início dos anos 90. Naquela época, a internet ainda era muito nova no mundo dos negócios. Fui apresentado a opções por volta de 1993 quando participei da minha primeira aula em Chicago, Illinois, e uma segunda em Dallas, Texas. Não sabendo absolutamente nada sobre opções, aprender opções em um ambiente de sala de aula era incrivelmente difícil. Tanto que saí depois da aula frustrada e confusa. Hoje, tudo o que aprendi naquela época por uma grande quantia pode ser aprendido de forma simples e gratuita, graças à internet.
Nos anos seguintes, negociei opções com sucesso limitado. Eu tive alguns bons negócios e tive alguns ofícios ruins. No geral, eu estava perdendo dinheiro. Na maioria das vezes, abandonei a negociação de opções no final dos anos 90 e me concentrei mais no day trading. Tornei-me um dia de negociação muito bem sucedido, e eventualmente o ES, S & P Emini Futures.
As Opções Semanais eventualmente se tornaram disponíveis em 2005. Eu, como muitos traders, nem sabia sobre as semanas daquela época. Mas ei, o que eu me importo? Eu estava negociando principalmente o ES de qualquer maneira. Naquela época, comecei a construir meu fundo de aposentadoria de longo prazo usando principalmente ações e fundos mútuos. Eu tive um amigo próximo para gerenciar mais do que para mim, enquanto eu fiquei com o que eu sabia: o dia de negociação.
Então, em 2010, comecei a negociar opções semanais no RUT e no SPX. Como a maioria das pessoas faz quando começam a negociar opções, eu troquei spreads verticais e condores de ferro. Isso funcionou muito bem até que perdi meu A $$ em um enorme comércio de condores de ferro. Essa foi uma dura lição aprendida! Foi em 2011 que comecei a negociar spreads de borboleta e spreads diagonais. Isso, por sua vez, é o que eventualmente me levou ao sucesso das opções semanais que desfruto agora.
Eu tenho usado minha estratégia atual, a mesma estratégia que uso neste blog, por mais de 18 meses, com ótimos resultados. Alguns de vocês podem pensar que isso não parece muito tempo. No entanto, lembre-se de que os semanários ainda são relativamente novos, e os negócios são realizados a cada semana, em vez de uma vez por mês, oferecendo assim mais oportunidades para iniciar negociações. Minha estratégia é construir meu dinheiro de aposentadoria com opções semanais e pegar esses lucros e reinvestir em ações pagadoras de dividendos de longo prazo.
Em breve!
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A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. A avaliação de futuros e opções pode flutuar e, como resultado, pode fazer com que você perca mais do que seu investimento original. Você não deve se envolver em negociações a menos que entenda completamente a natureza das transações em que está entrando e a extensão de sua exposição à perda. Se você não entender totalmente esses riscos, deverá procurar aconselhamento independente de seu consultor financeiro. Em nenhuma circunstância o conteúdo deste website deve ser interpretado como uma promessa, garantia ou implicação expressa ou implícita da ou pela Traders Education, LLC e / ou suas subsidiárias e afiliadas que você irá lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira qualquer. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. As informações fornecidas aqui são destinadas apenas para fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma.
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